《燕京岁时记》中写道：“萨其马以冰糖、奶油合白面为之，形状如糯米，用不灰木烘炉烤熟，遂成方块，甜腻可食。”
沙琪玛是当时重要的小吃。据《光绪顺天府志》记载“赛利马为喇嘛点心，今市肆为之，用面杂以果品，和糖及猪油蒸成，味极美”。当年北新桥的泰华斋饽饽铺的萨其马奶油味最重，它北邻皇家寺庙那里的喇嘛僧众是泰华斋的第一主顾，作为佛前之供，用量很大。
沙琪玛
1644年清朝入关改元顺治后，萨其马被满族人从东北带入了北京，自此开始在北京流行。萨其马以其松软香甜、入口即化的优点，赢得人们的喜爱。萨其马吃了耐饥，被常年行走在京西古道的马帮和驼队当作了绝佳的行走美食，无意间让这道满族的美食点心沿着京西古道走向了全国。萨其马以其松软香甜、入口即化的优点，赢得人们的喜爱。但它所含热量较高(脂肪含量约54%或一件约200卡路里)。纵然萨其马味美可口，但仍应为健康着想而尽量少吃。
据考证山东沂水县当地人自雍正年间开始就有人制作这类丰糕，主要样式与沙琪玛无异，但多了砂糖和青红丝，吃的时候仍然是切块式样，当地人将这种食物与月饼一起作为中秋节的祭祀食品。
在香港，人们惯称萨其马为“马仔”。由于赛马赌博俗称“赌马仔”，因而有港人迷信指吃了萨其马后，便可在赛马赌博中获胜。
在清代满语字典《五体清文鉴》（卷二十七·食物部·饽饽类）、《三合切音清文鉴》、《御制增订清文鉴》（卷二十七·食物部·饽饽类）中单词ᠰᠠᠴᡳᠮᠠ（sacima）对应汉语均为“糖缠”。
《御制增订清文鉴》（卷二十七·食物部一·饽饽类第三）中（sacima）的解释译意即：白面用芝麻油炸后，拌上糖稀，放洗过的芝麻制成。
至于“狗奶子糖蘸”的说法，《五体清文鉴·补编·饽饽类》、《御制增订清文鉴补编卷三·饽饽类》中有词条“枸奶子糖缠”，直译即“枸奶子、面粉的糖缠”，《御制增订清文鉴补编》中释义为“枸奶子、面粉在芝麻油里炸过后，拌上糖稀，然后放洗过的芝麻制成”。《五体清文鉴补编》、《御制增订清文鉴补编》中该词条后还有词条“葡萄糖缠”、“ 白糖缠”，故枸奶子糖缠应为糖缠的一种。[1] [2] [3] [4] [5]
传说一
清朝在广州任职的一位将军，姓萨，喜爱骑马打猎，而且每次打猎后都会吃一点点心，还不能重复。有一次萨将军出门打猎前，特别吩咐厨师要“来点新的玩意儿”，若不能令他满意，就准备回家吃厨子。负责点心的厨子一听，一个失神，把沾上蛋液的点心炸碎了。偏偏这时将军又催要点心，厨子一火大骂一句：“杀那个骑马的！”才慌慌忙忙地端出点心来。