夏、商、周
属古瓜州的范围，当时叫羌戎族的在此地游牧定居。在敦煌地区发现游牧民族留下的许多岩画。
战国
境内居住着大月氏、乌孙人和塞种人。后大月氏强盛，兼并了原来的羌戎。
战国末期，大月氏人赶走乌孙人、塞种人，独占敦煌。
秦代
敦煌地区为月氏人驻牧地，随畜移徙，与匈奴同俗，此处是月氏人的属地[30] ，亦称月支、禺知的属地，月氏人游牧于河西走廊西部地区，实力强大，为匈奴劲敌。[31]
西汉
汉初，匈奴人入侵河西，两次挫败月氏，迫使月氏人西迁徙于锡尔河流域和阿姆河流域。整个河西走廊为匈奴领地，号称“控弦之士三十余万”。汉武帝继位后，于西汉元狩二年（前121年），汉武帝刘彻派骠骑将军霍去病出陇右击匈奴，使整个河西走廊首次纳入华夏版图。在陇西郡和北地郡基础上，增设河西四郡。[56]
汉代丝绸之路自长安出发，经过河西走廊到达敦煌，继出玉门关和阳关，沿昆仑山北麓和天山南麓，分为南北两条道路。南线从敦煌出发，经过楼兰，越过葱岭而到安息，西至大秦（古罗马）；北线由敦煌经高昌、龟兹、越葱岭而至大宛。汉唐之际，又沿天山北麓开辟一条新路，由敦煌经哈密、巴里坤湖，越伊犁河，而至拂林国（东罗马帝国）。沿着丝绸之路，中国的丝绸及先进技术不断向西传播到中亚、西亚甚至欧洲，而来自西域的物产亦传播至中原地区。丝绸之路上，各国使臣、将士、商贾、僧侣络绎不绝，而敦煌成为“咽喉锁钥”，据丝绸之路之要冲，成为中西方贸易的中心和中转站。西域胡商与中原汉族商客在此云集，从事中原丝绸和瓷器、西域珍宝、北方驼马与当地粮食的交易。与此同时，中原文化、佛教文化、西亚和中亚文化不断传播到敦煌，中西不同的文化在这里汇聚、碰撞、交融，使得敦煌成为“华戎所交，一大都会”，人文荟萃，文化粲然，这些繁荣的景象在莫高窟第296窟窟顶的壁画上有着生动的记载。