魏忠贤没有坟墓，崇祯皇帝朱由检即位后，当年的十一月，就安置魏忠贤于凤阳看守皇陵。魏忠贤畏罪自缢死。于是在公元1628年正月，崇祯皇帝下令戮魏忠贤及其党崔呈秀尸。西山碧云寺为魏忠贤生前自己营建的坟墓。后来他在南方被赐死后，未葬在这里，追随者在这里建造了衣冠冢，清朝康熙年间被毁。
魏忠贤既然被崇祯皇帝下令戳骨攘灰了就不会有什么坟墓，他强挣暴敛未造福百姓，自然百姓也不会在他死后建坟纪念。可是在他活的时候，因为他权势滔天，被各地官员吹捧孝敬而在各地开了很多“生祠”。祠堂本来是给过世的有德有为的人建立的纪念地，而魏忠贤却有很多的生祠。虽然后来大部分的生祠被崇祯皇帝下令拆毁，但还是有些地方的生祠作为佛堂被保留下来了。澄海盐灶的那个就是当年明朝官员献媚而产生却没有被拆毁的“生祠”，基本上是那个时代的“形象工程”。
在西山碧云寺发现的“四不像”镇墓兽经确认，为明代大太监魏忠贤的遗物，系他生前为自己所建的坟墓的配件。
这对镇墓兽是清康熙年间魏忠贤墓被毁后，仅存不多的实物之一，极具价值。从造型来看，夸张怪异，口吐长舌，眼睛突出，双翼欲飞，和南京附近帝王陵前的石辟邪有些类似，只是体量较小，而且神兽整体呈蹲卧式。从风格来看，这对镇墓兽不是典型的明代风格，从上还可以看出战国、南北朝甚至唐代怪兽的风格。从这对镇墓兽明追古制、暗仿帝陵，可以看出魏忠贤暗地专横弄权的野心。
镇墓兽是立在坟墓前的怪兽，有辟邪驱怪的意义。