阿森纳于1886年由一群在东南伦敦伍尔维奇地区的日晷广场（Dial Square）一家名为“皇家阿森纳”的武器制造所的工人所成立，初时按地区命名为“日晷广场”（Dial Square）。第一场比赛是在1886年12月11日进行的，球队以6比0大胜东方流浪者队。[62] 阿森纳俱乐部最初的地址以及原始名称“日晷广场”
1886年12月25日圣诞日，球队易名为“皇家阿森纳”（Royal Arsenal）。最初，皇家阿森纳队一直在各处进行友谊比赛，或者参加地方性的杯赛。1891年，俱乐部完成了改革，成为了职业俱乐部，并再一次改名为“伍尔维奇阿森纳”（Woolwich Arsenal），1893年，球队加入了足球联盟的联赛，成为了一支乙级球队。在1913年的时候，阿森纳俱乐部搬迁进入海布里球场，并且在这里一呆就是93年[7] ，并在随后正式改名为阿森纳。
在第一次世界大战之后，足球联盟将甲级联赛进行了扩军，经过投票表决，将阿森纳升入了甲级，自从那时候起，阿森纳一直保持在英格兰的顶级联赛中，成为了唯一一支从来没有降过级的球队[8] 。
在阿尔赛纳·温格到来之前，阿森纳历史上最伟大的教练是赫伯特·查普曼（Herbert Chapman），是他让枪手们第一次尝到了冠军的滋味。1925年，查普曼接手帅位成为阿森纳的主帅。5年之后的1930年，查普曼带队一路挺进英格兰足总杯决赛，并击败了老牌球队霍斯菲尔德足球俱乐部捧起了英格兰足总杯奖杯，这也是阿森纳历史上的第一座冠军奖杯。 皇家阿森纳
20世纪30年代的阿森纳迎来了第一个堪称王朝的时代。1930/31赛季，阿森纳第一次夺取了甲级联赛的冠军，而从1933年到1935年，枪手们连续三个赛季称雄，上演了联赛冠军的“帽子戏法”。在英格兰足球的历史上，只有四支球队完成过这样的伟业。
但令阿森纳人悲痛的是，功勋主帅查普曼在1934年时去世，这位出生在谢菲尔德的主教练带给了枪手最早的辉煌。查普曼曾经执教过利兹赫霍斯菲尔德，他的执教理念在当时十分先进，那个时候阿森纳的334阵型或称“WM”阵型在查普曼手里发挥了最大的威力，曾在一个赛季中打进创造俱乐部纪录的127球。查普曼去世时年仅55岁，为了纪念查普曼的功勋，阿森纳在海布里球场内竖立了他的铜像[9] 。